Biến động (volatility) là huyết mạch của các chiến lược giao dịch breakout, tuy nhiên nó thường bị nhìn nhận như một khái niệm một chiều, khá đơn giản.
Trong bài viết trước của loạt bài này, chúng ta đã tìm hiểu cách Larry Williams đo lường biến động bằng biên độ giá của phiên giao dịch gần nhất, đồng thời minh họa cách chuyển ý tưởng đó thành một Expert Advisor tự động hoàn chỉnh bằng MQL5.
Mặc dù phương pháp này hoạt động hiệu quả, nhưng nó chỉ là một trong nhiều cách để nhìn nhận sự mở rộng của thị trường
Trong bài viết này, chúng ta sẽ chuyển sang một góc nhìn khác – đo lường biến động dựa trên các dao động giá (market swings).
Larry Williams cho rằng các đợt dao động giá, thay vì chỉ dựa vào biên độ của một phiên đơn lẻ, có thể phản ánh rõ hơn cách người mua và người bán đang sắp xếp vị thế của họ bên dưới bề mặt thị trường.
Bằng cách phân tích khoảng cách mà giá đã di chuyển giữa các điểm swing quan trọng trong những ngày gần đây, chúng ta có thể nhận diện sớm khả năng xảy ra sự bùng nổ biến động trước khi nó thực sự xuất hiện.
Mục tiêu của bài viết này không phải là tối ưu hóa, không phải curve fitting, cũng không phải lọc tín hiệu giao dịch.
Thay vào đó, trọng tâm là hiểu rõ và tự động hóa ý tưởng gốc đúng như cách Larry Williams mô tả, đồng thời đảm bảo việc triển khai linh hoạt và không phụ thuộc vào bất kỳ công cụ hay thị trường cụ thể nào.
Chúng ta sẽ:
- Phân tích từng bước cách tính biến động dựa trên swing giá
- Chuyển hóa nó thành các quy tắc giao dịch rõ ràng
- Và triển khai thành một Expert Advisor MQL5 có cấu trúc tốt, có thể tái sử dụng
Hiểu về cách đo biến động dựa trên dao động giá (Swing)
Larry Williams đề xuất một cách tiếp cận thay thế để ước lượng biến động ngắn hạn, đó là đo các dao động giá gần đây thay vì phụ thuộc vào các chỉ báo truyền thống như ATR hay độ lệch chuẩn (standard deviation).
Ý tưởng cốt lõi rất đơn giản: chuyển động giá có hướng trong thời gian gần đây cung cấp một ước lượng thực tế về mức độ mà thị trường có thể di chuyển trong phiên giao dịch tiếp theo.
Thay vì chỉ đo một dao động giá duy nhất, phương pháp này tính toán hai khoảng dao động khác nhau, sử dụng dữ liệu giá từ các cây nến đã hoàn tất trước đó.
Hai dao động này được đánh giá ngay tại thời điểm cây nến mới mở, trước khi bất kỳ quyết định giao dịch nào được thực hiện
Larry Williams xác định hai cách đo dao động giá cụ thể.
Dao động thứ nhất (Swing 1) đo khoảng cách từ mức giá cao nhất (High) của ba ngày giao dịch trước đến mức giá thấp nhất (Low) của ngày giao dịch vừa hoàn thành gần nhất.
Cách đo này ghi nhận mức độ dịch chuyển giá theo hướng giảm trong khoảng thời gian giao dịch gần đây.
👉 Nói cách khác, nó cho biết giá đã bị đẩy xuống sâu đến mức nào trong một cụm phiên vừa qua.
Dao động thứ hai (Swing 2) đo khoảng cách từ mức giá cao nhất (High) của một ngày giao dịch trước đó
(tức là cây nến ngay trước cây nến vừa hoàn thành)
đến mức giá thấp nhất (Low) của ba ngày giao dịch trước
Cách đo này ghi nhận chuyển động giá theo hướng ngược lại, nhưng vẫn nằm trong cùng một cấu trúc ba ngày giao dịch
👉 Nghĩa là: hai swing được thiết kế để bắt cả hai hướng dịch chuyển (lên và xuống) trong cùng một khung thời gian ngắn
Không có bất kỳ mức High hay Low nào khác được sử dụng trong phép tính này.
Đặc biệt, biên độ (high–low) của cây nến vừa đóng gần nhất hoàn toàn không được dùng trong phép tính swing thứ hai.
👉 Điều này nhấn mạnh rằng:
- Larry không đo biến động bằng biên độ của từng cây nến
- Mà chỉ quan tâm đến các mốc swing cụ thể theo thời gian
Cả hai giá trị swing đều được xem thuần túy là khoảng dao động (range), không mang ý nghĩa xu hướng tăng hay giảm.
Vì lý do đó, giá trị tuyệt đối (absolute value) được sử dụng để đảm bảo kết quả chỉ phản ánh độ lớn của biến động, bất kể thị trường đang tăng hay giảm
Sau khi tính xong cả hai khoảng swing, chỉ giữ lại giá trị lớn hơn.
Larry Williams coi giá trị này là thước đo biến động hiện tại, bởi vì nó đại diện cho chuyển động giá mạnh nhất đã xảy ra trong cấu trúc thị trường gần đây, không phụ thuộc vào hướng di chuyển.
👉 Đây là điểm rất “Larry Williams”:
- Không dự đoán
- Không lọc
- Chỉ lấy sự kiện mạnh nhất vừa xảy ra
Giá trị swing đã được chọn này sau đó được dùng để dự phóng các mức giá vào lệnh breakout, tính từ giá mở cửa của phiên giao dịch mới
